Торговый метод с использованием Скользящих средних будет эффективным на рынке при сильных движениях. Торговля в сторону преобладающей тенденции показывает хорошие результаты, особенно если добавить осциллятор в качестве дополнительного инструмента.
Преимущество стратегии на основе индикаторов заключается в использовании строгих правил для входа и выхода из сделки. В то время как графический анализ требует поиска ценовых моделей и оценки текущей ситуации на рынке.
Сегодня мы рассмотрим трендовую стратегию для часового и тридцатиминутного таймфреймов, что даст возможность торговать внутри дня и устанавливать близкие Стоп Лоссы.
О стратегии «MACD — торговля по тренду»
Стратегия «MACD — торговля по тренду» основана на использовании трех Скользящих средних. Мувинги являются лучшим трендовым индикатором, который показывает текущий тренд на рынке. Дополнительным сигналом является индикатор MACD. Стратегия подходит для торговли с валютными парами GBP/USD, AUD/USD, EUR/USD.
Параметры торговой стратегии
Стратегия демонстрирует положительные результаты на часовом и тридцатиминутном графиках. Необходимо подготовить график и добавить индикаторы с определенными параметрами.
- Moving Average (85) — Линейно-взвешенная Скользящая средняя с периодом 85. Метод построения по минимальной цене (Low), цвет линии — голубой.
- Moving Average (75) — Линейно-взвешенная Скользящая средняя с периодом 75. Метод построения по минимальной цене (Low), цвет линии — синий.
- Moving Average (5) — Линейно-взвешенная Скользящая средняя с периодом 5. Метод построения по минимальной цене (Low), цвет линии — желтый.
- MACD (15,26,1) — Индикатор MACD. Быстрое ЕМА — 15, Медленное ЕМА — 26, MACD SMA — 1.
Сигнал на покупку по стратегии «MACD — торговля по тренду»
Главным сигналом для открытия сделки является пробой быстрой Скользящей средней двух медленных, а индикатор MACD служит дополнительным фильтром. Пересечение двух мувингов сигнализирует о смене тренда. В данном случае мы ожидаем, что нисходящая тенденция закончилась и начинается восходящая.
Параметры для входа в сделку на покупку:
- Moving Average с периодом 5 пересекает Скользящие средние с периодами 85 и 75 снизу вверх.
- Значения индикатора MACD находятся выше нулевой отметки.
Рассмотрим сделку на примере валютной пары NZD/USD. Цена некоторое время находилась под медленными Скользящими средними, что свидетельствует о нисходящей тенденции. В какой-то момент цена пробила мувинги, и быстрая Скользящая средняя также пробила их сверху — это сигнал о предстоящей смене тренда в пользу восходящего.
Важно дождаться закрытия свечи, чтобы индикатор также закрепился выше линий и избежать ложного пробоя. Далее следует проверить значение индикатора MACD. Если он находится выше нулевой отметки, это дает дополнительный сигнал для открытия длинной позиции — можно открывать сделку на покупку.
Сигнал на продажу по стратегии «MACD — торговля по тренду»
Для открытия сделки на продажу правила формируются в противоположном направлении:
Параметры для входа в сделку на продажу:
- Moving Average с периодом 5 пересекает Скользящие средние с периодами 85 и 75 сверху вниз.
- Значения индикатора MACD находятся ниже нулевой отметки.
Рассмотрим сделку на примере валютной пары GBP/USD. Цена некоторое время находилась над медленными Скользящими средними, что указывало на бычью тенденцию. При попытке пробить уровень сопротивления, цена упала. В какой-то момент произошло пересечение цены с мувингами, и быстрая Скользящая средняя провалилась под них — это сигнал предстоящего изменения тренда в пользу нисходящего.
Важно дождаться закрытия свечи, чтобы быстрая Скользящая средняя с периодом 5 закрепилась ниже других линий. Затем следует проверить значение индикатора MACD и убедиться, что оно находится ниже нулевой отметки. Это дает сигнал для открытия позиции на продажу — все условия для сделки выполнены и можно открывать ее.
Закрытие сделок по стратегии
По правилам стратегии, Стоп Лосс не должен быть более 10 пунктов от точки входа. Часто после пробоя быстрой Скользящей средней двух медленных происходит сильное движение в сторону пробоя, поэтому такой уровень Стоп Лосса является достаточным. Также, в зависимости от валютной пары и таймфрейма, рекомендуется использовать следующие уровни Тейк Профита:
- GBP/USD: для тридцатиминутного графика — 20 пунктов, для часового графика — 28 пунктов.
- AUD/USD: для тридцатиминутного графика — 10 пунктов, для часового графика — 15 пунктов.
- EUR/USD: для тридцатиминутного графика — 15 пунктов, для часового графика — 20 пунктов.
Однако при рассмотрении двух последних сделок, стоит учесть значительное движение цены после открытия сделок. Например, на GBP/USD цена упала на более чем 120 пунктов, а на NZD/USD был зафиксирован рост около 70 пунктов. Исходя из этого, можно изменить правила для выставления Стоп Лосса и Тейк Профита.
Варианты закрытия сделок могут быть следующими: использование Трейлинг Стопа, который будет двигаться вместе с рынком, чтобы закрыть сделку с прибылью в случае разворота цены, или закрытие сделок при образовании обратного сигнала. Например, если получен сигнал на продажу, следует выйти из сделки, когда появляется сигнал на покупку.
Заключение
Торговая стратегия «MACD — торговля по тренду» — простой и эффективный метод торговли в сторону начинающегося тренда. Она использует три Скользящих средних с разными периодами и индикатор MACD в качестве подтверждающего сигнала для открытия сделки. Сигналы, генерируемые этой стратегией, часто приводят к значительному движению цены, поэтому не стоит ограничивать прибыль маленьким Тейк Профитом. Использование Трейлинг Стопа позволяет получить максимум от рыночных движений в сторону тренда.
